Эконометрика лекции

Вообще к подтверждению

Вообще к подтверждению существования статистических зависимостей надо подходить с особой осторожностью. Так известный советский  статистик-математик Е. Слуцкий (1880–1948) в работе 1927 года взял в качестве случайных рядов последние цифры номеров облигаций из тиражных таблиц выигрышного займа и показал, что «сложение случайных причин порождает волнообразные ряды, имеющие тенденцию на протяжении большего или меньшего числа волн имитировать гармонические ряды, сложенные из небольшого числа синусоид». В настоящее время существуют теоретические подходы к  проверке надежности прогнозов. Возможно также проявление законов самоорганизации при сложении случайных величин. Например, если складывать большое число однородных случайных слагаемых, то в результате получается случайная величина, подчиняющаяся нормальному закону распределения.

Оказывается, что при усреднении большого числа разновеликих слагаемых возникают естественным путем самоподобные процессы. Так распределение дневных колебаний курса доллара будет напоминать распределение недельных колебаний курса, но, конечно, с другими числовыми характеристиками среднего, дисперсии и т.д.

В 30-е годы были перенесены в экономические исследования из астрономии, физики методы спектрального анализа временных рядов. После исключения тенденции (тренда) кривая временного ряда приближенно описывалась в виде волнообразной кривой, в свою очередь составленной из суммы небольшого числа гармоник, то есть функций вида y = A1 + A2sin(kt + e). Возможна аппроксимация гармониками и без предварительного выделения тенденции (тренда). Это направление получило значительное развитие в последнее время: развита теория волновых пакетов для нестационарных временных рядов (wavelet theory).

назад          далее

металлические двери в Сходне