Эконометрика лекции
Выше рассматривались
Выше рассматривались симметричные фильтры для сглаживания временных рядов. Но существуют и получили широкое распространение при прогнозировании временных рядов ассиметричные фильтры. Простейший из них – скользящая средняя, которая заменяет последнее значение ряда внутри интервала сглаживания:
. (6.22)
Из (6.22) следует простая рекуррентная формула
(6.23)
Первое слагаемое в (6.23) указывает на то, что процесс обладает инерцией развития. Второе слагаемое отражает последние изменения в процессе, причем вес, с которым учитывается новое значение, зависит от ширины интервала сглаживания и равен 1/m .
В предложенном методе (см.(6.22)) прошлые значения временного ряда выбирались с постоянным весом. Однако естественно прогнозировать будущие значения ряда учитывая «устаревание» прошлой информации. Один из приемов сглаживания ряда с учетом «устаревания» данных – придание веса a текущему наблюдению, и веса 1 - aпредыдущему сглаженному значению ряда.
Y(t) = aX(t) + (1 - a)Y(t - 1), 0 < a <1. (6.24)
Если формулу (6.24) последовательно применить к Y(t - 1), Y(t - 2), …, Y(2), то получим, что
(6.25)
Так как 0 < a < 1 веса при X(t - k), быстро уменьшаются с ростом k и влияние X(t - k) на Y(t) падает. Аналогично (6.23) можно переписать формулу (6.24):
Y(t) = Y(t - 1) + a(X(t) - Y(t- 1)), 0 < a < 1. (6.26)
назад далее
Параграфы
- Сущность и история возникновения эконометрики
- </b>Парный регрессионный анализ
- Множественная регрессия
- Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности
- прогнозирование временных рядов
- Сглаживание Временных рядов
- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
- Моделирование структурными уравнениями
- РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ
- Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
- Временные ряды с высокой изменчивостью
- Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок
- Элементы линейной алгебры
- Элементы теории вероятностей и математической статистики
- метод наименьших квадратов