Эконометрика лекции

Выберите модуль

Выберите модуль в переключателе модулей, высветив его и щелкнув ОК, либо дважды щелкнув на его имени. Появится стартовая панель модуля.

Нажатие кнопки  ОТКРЫТЬ ДАННЫЕ – позволяет открыть файл данных. Из открытого файла данных выбираем нужный столбец-переменную нажатием кнопки , и после выбора ОК, имена выбранных столбцов-переменных появляются в светлом информационном окне.

Нажимаем на панель  для обработки временного ряда методами экспоненциального сглаживания и прогнозирования. Часть этих методов была описана выше. Данные методы позволяют сгладить ряд, выделить из него случайную составляющую-шум и прогнозировать будущие значения.

Рис. 6.2. Стартовая панель модуля Анализ временных рядов

Открывается панель СГЛАЖИВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ:

Рис. 6.3. Панель СГЛАЖИВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

При обработке ряда различные виды трендов и сезонность могут быть учтены в модели сглаживания. Могут использоваться модели с аддитивным и мультипликативным шумом. Сначала строят график исходного временного ряда. Для этого достаточно перейти в окно таблицы данных, подсветить нужную переменную и нажатием левой кнопкой мыши перейти к панели опций, включающих и построение графика.

Рис. 6.4. Опция ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ПЕРЕМЕННОЙ VAR1

назад          далее

   

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов