Эконометрика лекции

В условиях ГауссаМаркова

В условиях Гаусса-Маркова оценки  имеют нормальное распределение и, как установлено ранее, . Обозначим дисперсию этих оценок . Тогда случайная величина  является нормированной нормально распределенной величиной, то есть имеет нулевое математическое ожидание и единичную дисперсию. С другой стороны, можно показать, что отношение   имеет распределение . Поэтому выражение

                                   (3.22)

имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы . Если  выбранный уровень значимости, то по таблицам определяем значение , для которого неравенство  справедливо с вероятностью . Из (3.21) и последнего неравенства получаем

.                               (3.23)

Учитывая соотношение (3.15) окончательно имеем

.                   (3.24)

назад          далее

Палас жк садовые кварталы окраска стальных и кованых изделий.    

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов