Эконометрика лекции
В реальных экономических
.
(4.8)
В реальных экономических задачах значения 
неизвестны. Поэтому точные значения заменяют их оценками 
. Сначала получают
уравнение регрессии с помощью обычного МНК. Затем строят уравнение регрессии квадратов
остатков 
на квадраты объясняющих переменных и их
попарные произведения. Получают расчетные (прогнозные) значения . Наконец, веса 
находят по формуле
. Возможен и подход Глейзера, в котором строятся регрессии модулей
остатков обычной МНК модели на объясняющие переменные в различных степенях. Выбирается
наиболее значимая регрессия и ее прогнозные значения берут за веса в ОМНК модели.
Параграфы
- Сущность и история возникновения эконометрики
- </b>Парный регрессионный анализ
- Множественная регрессия
- Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности
- прогнозирование временных рядов
- Сглаживание Временных рядов
- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
- Моделирование структурными уравнениями
- РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ
- Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
- Временные ряды с высокой изменчивостью
- Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок
- Элементы линейной алгебры
- Элементы теории вероятностей и математической статистики
- метод наименьших квадратов