Эконометрика лекции

В означает число наблюдений

          (5.21)

В (5.21) n — означает число наблюдений, которое должно быть больше числа неизвестных 2m + 1.

Доказано (см., например, [Вайну [1]), для выбранных заранее wk, решение задачи МНК может быть получено в виде:

                       (5.22)

Следует отметить две основные трудности возникающие при гармоническом анализе временного ряда: 1) определение частот wк и 2) вычисление интегралов по формулам (5.22).

назад          далее

   

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов