Эконометрика лекции

В конце года в США было создано

В конце 1930 года в США было создано первое международное эконометрическое общество. С 1933 года стал издаваться журнал «Econometrica». В 1941 году появился первый учебник по эконометрике, автором которого был Я. Тинберген (1913–1994).

До 70-х годов эконометрика рассматривалась в качестве инструмента подтверждения на эмпирических наблюдениях количественных соотношений разработанных в теории. Это объяснялось тем, что эконометрические модели, разрабатываемые в тот период, были всегда кейнсианскими. Позднее, когда началась ожесточенная дискуссия среди кейнсианцев, монетаристов и последователей других экономических теорий, формальные методы эконометрики стали использоваться для доказательства выбора тех или иных теоретических концепций.

Схематически применение эконометрики до 70-х годов и после 70-х можно представить на двух рисунках (см. рис. 1 и рис. 2).

В эти же годы бурное развитие вычислительной техники стало толчком для развития трудоемких с вычислительной точки зрения методов анализа временных рядов. Г. Бокс и Г. Дженкинс создали теорию интегрированных моделей авторегрессии — скользящего среднего (ARIMA). Широкое распространение получает альтернативный методу наименьших квадратов метод максимального правдоподобия, сводящийся к решению систем нелинейных уравнений.

В начале 80-х годов развиваются методы решения систем одновременных уравнений (VAR модели), путевой анализ. Для решения систем одновременных уравнений используются косвенный, двухшаговый и трехшаговый методы наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия.

Следует разъяснить, в чем состоит тестирование конкурирующих  экономических гипотез. Во-первых, величина и знак коэффициентов моделей должны согласовываться с теорией. Во-вторых, среди конкурирующих гипотез следует отдать предпочтение той гипотезе, у которой эконометрическая модель обладает лучшими прогнозирующими свойствами. Испытания надо проводить обязательно на тех данных, которые не использовались при построении модели (независимом материале).

назад          далее