Эконометрика лекции
В главе такой интервал получен
В главе 2 такой интервал получен для уравнения парной регрессии (формула
2.25). К сожалению, данная формула допускает тривиальное обобщение на случай многих
переменных только для ортогональных факторов Х0, Х1,…,
Хк. Дело в том, что информационную матрицу Х в случае парного
регрессионного анализа всегда можно ортогонализовать перейдя от вектора
Х1 к вектору 
. Тем не менее, процедура оценивания расчетного
значения зависимой переменной при некотором фиксированном наборе исходных данных Х0 приводит к следующей расчетной формуле
(3.25)
где
- (3.26)
среднее квадратическое отклонение 
Из равенства 
и независимости случайных величин
получаем
аналогичный доверительный интервал для индивидуальных (исходных) значений зависимой
переменной 
:
(3.27)
где
. (3.28)
Параграфы
- Сущность и история возникновения эконометрики
- </b>Парный регрессионный анализ
- Множественная регрессия
- Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности
- прогнозирование временных рядов
- Сглаживание Временных рядов
- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
- Моделирование структурными уравнениями
- РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ
- Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
- Временные ряды с высокой изменчивостью
- Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок
- Элементы линейной алгебры
- Элементы теории вероятностей и математической статистики
- метод наименьших квадратов