Эконометрика лекции

Умножим обе части обобщенной

Умножим обе части обобщенной регрессионной модели  слева на матрицу . Получаем . Введем новые вспомогательные переменные:

;                           (4.4)

Проверим, что уравнение (4.4) удовлетворяет условиям Гаусса-Маркова и, следовательно, МНК оценки для коэффициентов уравнения (4.4) эффективные. Но легко проверить, что МНК оценки для коэффициентов уравнения (4.4) являются оценками (4.2) обобщенного МНК для уравнения . То есть теорема Айткена будет нами доказана. Проверим, что  Имеем, , что и требовалось. Далее

                       (4.5)

Проверим, наконец, что МНК оценка  является ОМНК оценкой для исходных переменных. Имеем

назад          далее

   

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов