Эконометрика лекции
так как в выражение входят
,
так как в выражение
входят
оценок
и одна линейная связь, определяемая
.
Очевидно, что nобщ = nост + nрегр.
Проверка значимости уравнения регрессии проводится по изложенной в
предыдущей главе схеме. Находят
и наблюдаемое значение критерия Фишера
. Если
уравнение регрессии незначимо, то в условиях Гаусса-Маркова числитель и знаменатель дроби
являются несмещенными оценками для
и дробь подчиняется распределению
Фишера-Снедекора. Затем по заданной надежности g =
, где
- уровень значимости, по
таблицам данного распределения находим критическое значение
. Если ![]()
, то нулевая гипотеза о незначимости уравнения
регрессии отвергается и принимается гипотеза о значимости уравнения регрессии.
Формула (3.20) дает выборочное значение коэффициента множественной
корреляции, являющейся оценкой фактического его значения
. Иногда возникает необходимость проверки
значимости этого коэффициента, то есть необходимость проверки нулевой гипотезы:
= 0 эквивалентной проверке значимости уравнения регрессии. Для
проверки этой гипотезы составляют соотношение
Параграфы
- Сущность и история возникновения эконометрики
- </b>Парный регрессионный анализ
- Множественная регрессия
- Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности
- прогнозирование временных рядов
- Сглаживание Временных рядов
- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
- Моделирование структурными уравнениями
- РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ
- Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
- Временные ряды с высокой изменчивостью
- Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок
- Элементы линейной алгебры
- Элементы теории вероятностей и математической статистики
- метод наименьших квадратов