Эконометрика лекции
Таблица Рассчитаем частные
Таблица 3.3
Рассчитаем частные коэффициенты корреляции (Partial Correlations) и значения частной F-статистики (F –to enter/ to
remove) на каждом шаге регрессии.
Всего было задано пять шагов регрессии при
= 1,15 и
= 1. Результаты расчетов представлены в
таблицах 3.4 - 3.6.
Таблица 3.4
Таблица 3.5
Таблица 3.6
Результаты расчетов показывают, что хотя некоторые переменные x5, x5x6 имеют незначимые уровни значимости (p-level >0,05), но их желательно оставить в уравнении регрессии, так как при их включении прирост коэффициента детерминации R2 составил 0,193364, то есть 20 % всего возможного диапазона изменения R2.
Выпишем полученное уравнение, сначала используя исходные переменные:
(3.36)
Напомним, что
x2 - количество осадков в период 20 апреля - 20 мая (мл);
x4 - относительная влажность воздуха в фазе цветения (С0);
x5 - количество осадков в фазе цветения (мл);
назад далееПараграфы
- Сущность и история возникновения эконометрики
- </b>Парный регрессионный анализ
- Множественная регрессия
- Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности
- прогнозирование временных рядов
- Сглаживание Временных рядов
- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
- Моделирование структурными уравнениями
- РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ
- Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
- Временные ряды с высокой изменчивостью
- Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок
- Элементы линейной алгебры
- Элементы теории вероятностей и математической статистики
- метод наименьших квадратов