Эконометрика лекции
Таблица Переменные сильно
Таблица 3.9
|
X1 |
X2 |
X3 |
|
d |
y |
|
1,1 |
1,1 |
1,2 |
25,40 |
0,8 |
26,20 |
|
1,4 |
1,5 |
1,1 |
26,40 |
-0,5 |
25,90 |
|
1,7 |
1,8 |
2,0 |
32,10 |
0,4 |
32,50 |
|
1,7 |
1,7 |
1,8 |
30,80 |
-0,5 |
30,30 |
|
1,8 |
1,9 |
1,8 |
31,50 |
0,2 |
31,70 |
|
1,8 |
1,8 |
1,9 |
31,70 |
1,9 |
33,60 |
|
1,9 |
1,8 |
2,0 |
32,30 |
1,9 |
34,20 |
|
2,0 |
2,1 |
2,1 |
33,80 |
0,6 |
34,40 |
|
2,3 |
2,4 |
2,5 |
37,00 |
-1,5 |
35,50 |
|
2,5 |
2,5 |
2,4 |
37,00 |
-0,5 |
36,50 |
Переменные X1, X2, X3 сильно коррелируют друг
с другом (
).
Параграфы
- Сущность и история возникновения эконометрики
- </b>Парный регрессионный анализ
- Множественная регрессия
- Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности
- прогнозирование временных рядов
- Сглаживание Временных рядов
- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
- Моделирование структурными уравнениями
- РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ
- Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
- Временные ряды с высокой изменчивостью
- Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок
- Элементы линейной алгебры
- Элементы теории вероятностей и математической статистики
- метод наименьших квадратов