Эконометрика лекции

Таблица Из полученных

         Таблица 2.5

S(b) = 0,061856,  tb = 10,63472, pb = 0,000005;  S(a) = 0,383809; ta = 2,40696; pa = 0,04271.

Из полученных результатов следует значимость коэффициентов a и bпри уровне значимости 0,05. Как правило, в уравнении регрессии значения стандартных ошибок S(a) и S(b) записывают в скобках под соответствующими коэффициентами. Иногда ниже записывают тоже в скобках значения t-критерия:

 = 0,924 + 0,658 x .

^{S (0,383809)    (0,061856)}

^{t (2,40696)      (10,63472)}

назад          далее

   

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов