Эконометрика лекции

Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего

  1. Основные определения
  2. Тесты проверки стационарности временного ряда
  3. Процессы авторегрессии-скользящего среднего
  4. Условия стационарности для АРСС(p, q) процесса
  5. Автокорреляционные функции
  6. Построение АРСС-моделей
  7. Селекция моделей АРСС
  8. Алгоритм выбора модели оптимальной сложности для временного ряда в классе АРСС(p, q)-моделей
  9. Учет сезонности в модели
  10. Контрольные вопросы

Фильм мстители смотреть онлайн бесплатно сервер в контакте.