Эконометрика лекции
Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
- Основные определения
- Тесты проверки стационарности временного ряда
- Процессы авторегрессии-скользящего среднего
- Условия стационарности для АРСС(p, q) процесса
- Автокорреляционные функции
- Построение АРСС-моделей
- Селекция моделей АРСС
- Алгоритм выбора модели оптимальной сложности для временного ряда в классе АРСС(p, q)-моделей
- Учет сезонности в модели
- Контрольные вопросы
Параграфы
- Сущность и история возникновения эконометрики
- </b>Парный регрессионный анализ
- Множественная регрессия
- Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности
- прогнозирование временных рядов
- Сглаживание Временных рядов
- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
- Моделирование структурными уравнениями
- РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ
- Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
- Временные ряды с высокой изменчивостью
- Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок
- Элементы линейной алгебры
- Элементы теории вероятностей и математической статистики
- метод наименьших квадратов