Эконометрика лекции

Следовательно отбор кривых

Следовательно, отбор кривых нужно проводить в два этапа. На первом этапе по большей части данных строятся различного вида зависимости X(t). Затем, по оставшимся данным (проверочной последовательности), выбирается, с помощью критерия минимума квадратов отклонений, кривая с минимальным значением критерия на проверочной последовательности. Этот подход более трудоемкий, по сравнению с подходом, описанным в табл. 5.1, но, как правило, дает лучшие результаты при прогнозировании тенденции развития временного ряда.

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов