Эконометрика лекции

Рис Схематическое описание

Image

Рис. 2. Схематическое описание последовательных этапов эконометрического

анализа экономических теоретических моделей в настоящее время

Эконометрика в настоящее время завоевала всеобщее признание. Четыре нобелевские премии по экономике были присуждены за вклад в развитие эконометрической науки. Премия 1969 года была присуждена Р. Фришу и Я. Тинбергену, стоявшим у истоков зарождения эконометрики как науки. Премия 1980 года — Л. Клейну за применение эконометрических моделей к анализу экономических колебаний и в экономической политике. Премия 1989 года — Т. Хаавельмо за разработку и анализ одновременных (структурных) экономических уравнений. Премия 2000-го года Дж. Хекману — за развитие теории селективных выборок и Д. Макфаддену за развитие моделей дискретного выбора. Премия 2003 года Инглу и Грейнджеру за создание моделей условной регрессионной гетероскедастичности и развитие теории коинтеграции временных рядов.

На современном этапе развития эконометрическое исследование может включать несколько из ниже перечисленных проблем:

1) при исследовании моделей по независимым неупорядоченным наблюдениям:

·       выделение зависимых и независимых переменных согласно некоторой экономической гипотезе;

·       подбор и анализ данных, преобразование данных в удобном для эконометрического исследования виде;

·       выбор формы связи между зависимыми и независимыми переменными, спецификация модели, выбор наилучшего подмножества объясняющих переменных;

·       оценка параметров модели;

·       проверка ряда гипотез о виде распределения или о числовых характеристиках случайной компоненты уравнения;

·       анализ статистической значимости мультиколлинеарности в объясняющих переменных (предикторах);

назад          далее