Эконометрика лекции

Рис Оценивая полученную

Рис. 5.9

Оценивая полученную модель визуально, убеждаемся в ее адекватности. Однако, как показывает опыт, если получены две адекватные модели временного ряда, то лучше использовать для прогноза более простую модель.

Варианты заданий к лабораторной работе № 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

назад          далее

насосные станции для дома, низкая цена.    

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов