Эконометрика лекции

Рис Цепные индексы

Рис. 4.3. Цепные индексы урожайностей пшеницы в США за 1866 - 1998 гг.

Как видно из рисунка 4.3., преобразованный ряд уже не показывает экспоненциальную тенденцию технического прогресса и его отклонения от среднего значения, вероятно, будут гомоскедастическими. Проверим этот факт с помощью критерия Спирмена.

                                                                                                Таблица 4.3

Image

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена оказался незначимым с высокой надежностью.

Второй метод устранения гетероскедастичности состоит, как уже говорилось выше, в построении моделей учитывающих гетероскедастичность ошибок наблюдений. Перейдем к изучению обобщенной линейной модели множественной регрессии и обобщенному методу наименьших квадратов.

назад          далее