Эконометрика лекции

Пусть имеется наблюдений

Пусть имеется n наблюдений и, следовательно, уравнение (2.1) можно переписать в виде:

Yi = a + bxi +ei, i= 1, 2, 3 … n                                        (2.1)

Случайное слагаемое eможно рассматривать как последовательность n случайных величин ei , i =1, 2, 3 … n.

Метод наименьших квадратов состоит в том, чтобы получить такие оценки a и b параметров a и b, при которых сумма квадратов отклонений e фактических значений признака Yi от расчетных (теоретических)  была бы минимальна:

  (2.2)

Найдем минимум функции , приравняв производные по каждой переменной  нулю. Имеем

                                 (2.3)

После преобразований получаем систему уравнений:

                                                                                                  (2.4)

Система уравнений (2.4) называется системой нормальных уравнений МНК.

Находим a и b, решая систему (2.4):

       ,                                              (2.5)

где     ,

назад          далее

   

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов