Эконометрика лекции

Пусть дана система случайных

Пусть дана система случайных величин (X1, X2, …, Xn).Для простоты будем считать, что все случайные величины центрированы, то есть М(Xi) = 0.

Рассмотрим случайный вектор

и рассмотрим матрицу

Математическим ожиданием матрицы, элементами которой являются случайные величины назовем матрицу, составленную из математических ожиданий элементов исходной матрицы.

Тогда, учитывая, что

получаем

Эта матрица называется ковариационной матрицей случайного вектора Х.

Если случайные величины  не только центрированы, но и нормированы, т.е. если 

   то  где коэффициенты корреляции для случайных величин

Ковариационная матрица в этом случае равна

,

и называется корреляционной матрицей.

Ранее отмечалось, что регрессионный анализ заключается в построении математических зависимостей на основе экспериментальных данных и статистическом анализе результатов.

назад          далее

   

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов