Эконометрика лекции

При использовании метода

При использовании  метода наименьших квадратов, параметры модели находят по формуле (3.8)

=.     (4.1)

В параграфе 3.3 было доказано, что оценка (4.1) несмещенная. Этот факт основывался на равенстве нулю . Можно также доказать состоятельность МНК оценки . Это позволяет использовать в ряде случаев, например для прогнозирования, МНК–модели и в случае гетероскедастичности. Но МНК оценки не являются эффективными в этом случае и, следовательно, результаты основанные на анализе дисперсии коэффициентов: анализ точности модели, значимость и доверительные интервалы для коэффициентов и прогнозных значений оказываются неприменимыми в случае гетероскедастичности.

назад          далее

   

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов