Эконометрика лекции

При этих условиях в частности

При этих условиях, в частности, случайные ошибки имеют нулевое математическое ожидание, т.е. М() = 0(u = 1, 2, …, n), не коррелируют друг с другом и имеют одинаковые дисперсии. Другими словами М(ee^T)=s²I, где e = (e1, e2, …, en)^T, а I-единичная матрица.

Запишем матрицу исходных данных в виде табл. 3.1.

Таблица 3.1

№ опыта, u	Входные переменные					Переменная выхода, yu
№ опыта, u	X0	X1	X2		Xk	Переменная выхода, yu
1	x01	x11	x21	…	xk1	y1
2	x02	x12	x22	…	xk2	y2
...	…	…	…	…	…	…
u	x0u	x1u	x2u	…	xku	yu
…	…	…	…	…	…	…
N	x0N	x1N	x2N	…	xkN	yN

Обозначим тогда , где - неслучайная величина. Поэтому

назад далее

Эконометрика лекции

При этих условиях в частности

Входные переменные

Параграфы