Эконометрика лекции
Получают из уравнений
2. Получают из уравнений приведенной формы расчетные значения эндогенных переменных.
3. Расчетные значения эндогенных переменных полученные на этапе 2 используют в качестве инструментальных переменных, то есть подставляют расчетные значения эндогенных переменных вместо их истинных значений в правые части структурных уравнений модели.
4. Снова используют МНК для расчета теперь уже структурных коэффициентов модели.
Для простейшей кейнсианской модели (7.1) двухшаговый МНК означает:
1. Расчет по
методу наименьших квадратов коэффициентов 
,
,
системы (7.6).
2. Определение
расчетных значений 
и 
для каждого наблюдения t
из уравнений системы (7.6).
3. Расчет оценок структурных коэффициентов a и b по методу наименьших квадратов из системы уравнений:
Параграфы
- Сущность и история возникновения эконометрики
- </b>Парный регрессионный анализ
- Множественная регрессия
- Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности
- прогнозирование временных рядов
- Сглаживание Временных рядов
- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
- Моделирование структурными уравнениями
- РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ
- Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
- Временные ряды с высокой изменчивостью
- Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок
- Элементы линейной алгебры
- Элементы теории вероятностей и математической статистики
- метод наименьших квадратов