Эконометрика лекции
Под мультиколлинеарностью
Под мультиколлинеарностью понимается высокая степень коррелированности
объясняющих переменных. Крайний случай мультиколлинеарности – это случай линейной
зависимости между столбцами информационной матрицы Х. При этом
определитель матрицы
равен 0 и не существует обратной матрицы С = (
)-1. Расчет
коэффициентов модели по МНК в этом случае невозможен. Гораздо чаще в экономических
исследованиях встречается стохастическая мультиколлинеарность. В этом случае корреляционная
связь между факторами высокая, определитель матрицы
мал и, следовательно, велики элементы, в том
числе диагональные, матрицы С = (
)-1. Эти элементы входят в формулы
для расчета дисперсии коэффициентов модели и дисперсии расчетного и наблюдаемого значений
зависимой переменной. Качество модели падает, так как модель становится чувствительной к
незначительным изменениям в величине и объеме данных. Прогноз по такой модели теряет смысл,
а коэффициенты могут не отвечать требованиям теоретических предпосылок.
Рассмотрим следующий пример. Пусть точное уравнение, связывающее зависимую переменную с тремя объясняющими переменными, имеет вид:
(3.38)
Прибавим к точным значениям
ошибку наблюдения d, получим наблюдаемые значения зависимой переменной
. Данные
наблюдений отражает табл. 3.8.
Параграфы
- Сущность и история возникновения эконометрики
- </b>Парный регрессионный анализ
- Множественная регрессия
- Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности
- прогнозирование временных рядов
- Сглаживание Временных рядов
- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
- Моделирование структурными уравнениями
- РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ
- Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
- Временные ряды с высокой изменчивостью
- Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок
- Элементы линейной алгебры
- Элементы теории вероятностей и математической статистики
- метод наименьших квадратов