Эконометрика лекции
По уравнению можно
По уравнению (3.37) можно ранжировать факторы по силе влияния на
y, но количественно сравнить
силу этого влияния можно используя коэффициенты эластичности модели
. Коэффициенты эластичности
показывают: на сколько процентов от среднего значения изменится зависимая переменная
y при увеличении переменной
на 1 %.
Вычислим коэффициенты эластичности каждого фактора. Для этого вычислим в модуле
Basic Statistic
пакета STATISTICA средние факторов и зависимой переменной y. Имеем
Таблица 3.8
|
Факторы |
Средние |
Факторы |
Средние |
|
X1 |
358,50 |
X1X2 |
26806,33 |
|
X2 |
69,08 |
X2X3 |
1321,17 |
|
X3 |
18,85 |
X3X4 |
1282,14 |
|
X4 |
67,98 |
X4X5 |
7126,24 |
|
X5 |
102,13 |
X5X6 |
1557,70 |
|
X6 |
16,42 |
X6X7 |
938,42 |
|
X7 |
58,33 |
Y |
4,37 |
Отсюда
-0,06034*102,13/4,37=-1,4101886;
0,00919*1557,70/4,37=3,2758039;
-0,68161*67,98/4,37=-10,6031688;
0,07299*69,08/4,37=1,1538099;
-,06971*58,33/4,37=-0,930477.
Параграфы
- Сущность и история возникновения эконометрики
- </b>Парный регрессионный анализ
- Множественная регрессия
- Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности
- прогнозирование временных рядов
- Сглаживание Временных рядов
- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
- Моделирование структурными уравнениями
- РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ
- Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
- Временные ряды с высокой изменчивостью
- Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок
- Элементы линейной алгебры
- Элементы теории вероятностей и математической статистики
- метод наименьших квадратов