Эконометрика лекции
По имеющимся данным
По имеющимся данным определить наличие структурных изменений. Построить модель, использующую фиктивную переменную, которая отражала бы имеющиеся структурные изменения.
Варианты заданий.
Таблица 3.64
Пример выполнения контрольного задания.
Пусть имеются следующие данные:
Таблица 3.65.
Построенное парное уравнение регрессии будет иметь вид:
.
Результаты расчетов значимости коэффициентов регрессии даны в табл.3.66.
Табл.3.66
Построим доверительный интервал для уравнения регрессии
Рис.3.14.Доверительный интервал для прогноза уравнения регрессии
Исследование остатков показывает, что существует систематическое смещение в их распределении, и график остатков показывает нарушение независимости случайной составляющей от величины объясняющей переменной Х (рис.3.15).
Рис.3.15. График остатков и расчетных значений Y1.
Хотя, с другой стороны, следует отметить выполнение нормальности распределения остатков (рис.3.15).
Рис.3.15. Распределение остатков модели на нормальной шкале.
Для устранения отмеченных нарушений условий теоремы Гаусса-Маркова в рассмотрение вводится фиктивная переменная по следующему правилу:
Параграфы
- Сущность и история возникновения эконометрики
- </b>Парный регрессионный анализ
- Множественная регрессия
- Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности
- прогнозирование временных рядов
- Сглаживание Временных рядов
- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
- Моделирование структурными уравнениями
- РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ
- Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
- Временные ряды с высокой изменчивостью
- Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок
- Элементы линейной алгебры
- Элементы теории вероятностей и математической статистики
- метод наименьших квадратов