Эконометрика лекции

По данному временному ряду

По данному временному ряду:

1)      определить наличие тренда с выявлением типа процесса по его коррелограмме;

2)    оценить форму кривой выравнивания одним из приемов;

3)     получить расчетные коэффициенты (параметры) модели;

4)    проверить наличие или отсутствие автокорреляции остатков модели.

Задан ряд:4,72; 5,57; 7,45; 8,59; 9,52; 10,66; 12,65; 15,14; 17,05; 20,46; 23,03; 27,52; 31,72; 36,34; 42,59.

Отчёт по лабораторной работе № 5

1)      Для определения типа процесса построим его коррелограмму по формулам (5.8)-(5.12). Коррелограмму будем строить по четырем точкам (n = 15, l Ј n/4 » 4) r1, r2, r3, r4. Получаем, после вычислений

Image

По результатам вычислений получаем коррелограмму (рис. 5.5).

ImageОчевидно, что это коррелограмма нестационарного временного ряда (см. рис 5.1б). Поэтому, можно предположить, что у этого ряда имеется тренд среднего уровня (имеется тренд у математического ожидания ряда).

2)    Оценим форму кривой тренда. Для этого по форме корреляционного поля (см. рис. 5.6) подберем соответствующие кривые и для них вычислим последовательные разности.

Подпись: Рис. 5.5По виду корреляционного поля подходят (см. табл. 5.1) две зависимости:

X1(t) = a + bt   (b > 0),

X1(t) = aexp (bt)   (b > 0).

Сравним эти зависимости, используя критерий из табл. 5.1. Найдем Image

назад          далее