Эконометрика лекции

Полезное

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: ЮНИТИ, 1998.- 1022 с.

2. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Исследование зависимостей / С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин. – М.: Финансы и статистика, -1985. - 487 с.

3. Арженовский С.В., Молчанов И.Н. Статистические методы прогнозирования. Учебное пособие/Рост.гос.экон.унив. - Ростов-н./Д.,-2001.-74с.

4. Боровиков В.П., Боровиков И.П. STATISTICA Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. - М.: Изд-во Филинъ,-1997, -608 с.

5. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в системе Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999.- 384 с.

6. Вайну Я.Я. Корреляция рядов динамики.- М.: Статистика. 1977.-С. 120

7. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. – М.1953, - 491 с.

8. Доугерти К. Введение в эконометрику / Пер. с англ. - М.: Инфра-М, 1997, - 401 с.

9. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования в экономике. – М.: МЭСИ, 2001. -52 с.

10. Ибрагимов Н.М. и др. Регрессионный анализ / Н.М. Ибрагимов, В.В. Карпенко, Е.А. Коломак, В.И. Суслов; Электронная версия http://econom.nsc.ru/jep/books/013/7.pdf — ЭФ НГУ, 1997.

11. Ильин В.А., Поздняк Э.Г. Линейная алгебра. – М.: Наука, 1978, - 304 с.

12. Кендал М., Дж. Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. – М.: Наука, 1976. - 735 с.

13. Кремер Н.Ш., Пупко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 311 с.

14. Лугачев М.И., Ляпунцов Ю.П. Методы социально-экономи¬ческого прогнозирования. – М.: МГУ, ТЕИС, 1999. – 155 с.

15. Луговская Л.В. Эконометрика в вопросах и ответах: учеб. пособие.-М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.- 208с.

16. Лукашин Ю.П. Регрессионные и адаптивные методы прогнозирования. Учеб. пособие.- М.: МЭСИ, 1997.

17. Носко В.П. Эконометрика. Введение в анализ временных рядов: Курс лекций.-М..2002

18. Магнус Я.Р. и др. Эконометрика: Начальный курс: учеб.- 4-е изд. / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. - М.: Дело, 2000. -400 с.

19. Магнус Я.Р., Нейдеккер Х. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и эконометрике: Пер. с .англ./ Под ред. С.А. Айвазяна. – М.:ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 496 с.

20. Четыркин Е.Н. Статистические методы прогнозирования. - М.: Статистика, 1975.

21. Эконометрика: Учебник для вузов.- 2-е изд, перераб. и доп./А.И. Орлов.-М.:Издательство «Экзамен»,2003-576с.

22. Эконометрика: Учебник/ Н.П.Тихомиров, Е.Ю. Дорохина –М.:Издательство «Экзамен», 2003.-512с.

23. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2005. - 576 с.

24. Bolleslev, Tim “Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity”, Journal of Econometrics 31, (1986), pp.307-327.

25. Box, Georg and Gwilym Jenkins. Time Series Analysis, Forecasting, and Control. San Francisco, Calif.: HoldenDay,1976.

26. W. Enders. Applied econometric time series, John Wiley and sons, Inc., 1995. – 433 p.

27. Engle, Robert., David Lilien, and Russel Robins “ Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure: The ARCH-M Model”, Econometrica 55 (March 1987), pp. 391-407.

28. Engle,R.F. and Granger, C.W.J. Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica,55 (1987), pp.251-276.

29. James D. Hamilton. Time Series Analysis//Prinston Univ.Press, Prinston, New Jersey, 1994-407p.

30. Granger C. W. J. Essays in econometrics: collected papers of Clive W. J. / C. W. J. Granger. In 2 vol. Vol. 2. Causality, integration and cointegration and long memory / C. W. J. Granger ; ed. by E. Ghysels, N. R. Swanson, M. W. Watson. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2001. 378 p.

31. Greene, William H. Econometric Analysis, 5-th ed. //Prentice Hall, NY, 2003 - 1052p.

32. Makridakis S. G. Empirical evidence versus personal experience // Journal of Forecasting. – 1983. - № 2. - p. 295 – 306.

33. Makridakis S., Andersen A., Carbone R., Fildes R., Hibon M., Lewandowski R., Newton J., Parzen R., & Winkler R. The accuracy of extrapolation (time series) methods: Results of a forecasting competition // Journal of Forecasting. -1982. - № 1. - Р. 11 - 153.

34. Laurent, S. and J.P.Peters, "G@RCH 2.2: an Ox Package for Estimating and Forecasting Various ARCH Models," Journal of Economic Surveys, 16 (2002, No.3), 447-485.

35. P. C. B. Phillips, Understanding spurious regressions in Econometrics, J. Econometrics 33 (1986), 311-340.

36. Terence C. Mills The Econometric Modelling Financial Time Series // Cambridge, University Press. – 1993. - 247 p.

37. Ruey S. Tsay Analysis of Financial Time Series//John Wiley & Sons. Inc. , New York , 2002, -455 p.

эвакуатор срочно тут