Эконометрика лекции

Первый общий подход к решению

Первый общий подход к решению данной проблемы состоит в преобразовании исходных данных таким образом, чтобы для преобразованных данных модель уже обладала свойством гомоскедастичности.

Второй подход состоит в применении взвешенного и обобщенного метода наименьших квадратов.

Сначала рассмотрим первый способ — преобразование данных. Применяют чаще всего два вида преобразований а) логарифмирование данных; б) переход к безразмерным величинам путем деления на некоторые известные величины, той же размерности, что и исходные данные. Возможна также стандартизация исходных данных.

Приведем пример. Сначала прологарифмируем ряд урожайностей пшеницы в США. Получим данные на рис. 4.2

Image

Рис. 4.2. Прологарифмированный ряд урожайностей пшеницы

в США за период с1866 по 1998 гг.

Как видно из рисунка 4.2, преобразованный ряд не имеет растущих отклонений от линейного тренда (тенденции роста), и ошибки модели, вероятно, будут гомоскедастическими. Проверим этот факт с помощью критерия Спирмена.

         Таблица 4.2.

Image

Незначимость коэффициента корреляции Спирмена в данном случае очевидна. Факт гомоскедастичности остатков модели вида Image можно считать доказанным.

Используем прием уменьшения колеблемости ряда за счет перехода к безразмерным переменным. Перейдем в данных урожайностей пшеницы в США за 1866–1998 годы к цепным индексам по формуле: Image, I = 1, …, 133 (см. рис. 4.3).

Image

назад          далее

знакомства для сек бесплатно без регистрации. . сонник паук