Эконометрика лекции

Одним из распространенных

Одним из распространенных способов выявления тренда является сглаживание временного ряда. Его суть сводится к замене фактических значений ряда расчетными, полученными после удаления высокочастотных колебаний. Поэтому сглаживание ряда часто называют фильтрованием, а преобразование ряда (оператор), с помощью которого осуществляется фильтрование — фильтром.

Наиболее часто на практике используются линейные фильтры. Выпишем общую формулу линейного фильтра:

Image ,                                               (6.1)

где Y(t) — сглаженное (отфильтрованное) значение временного ряда в момент времени t; ar  — вес, приписываемый значению исходного ряда, находящемуся на расстоянии  r  от рассматриваемого момента времени t. Фильтр (6.1) учитывает k значений (уровней) ряда после момента времени t и l уровней до него. Число k + l + 1 – значений исходного ряда одновременно участвующих в сглаживании называется шириной интервала сглаживания. Если k = l, то сглаживание называется центрированным. Сглаженный ряд короче исходного ряда на k + 1 значение. В зависимости от выбора ширины интервала сглаживания, величины весов ar  существуют различные методы сглаживания. Самый простой метод — метод простой скользящей средней.

назад          далее

зимняя шапка крючком схема шарфы Комплекты. . егэ и гиа