Эконометрика лекции

Одним из предположений теории

Одним из предположений теории наименьших квадратов является предположение, что все ошибки  наблюдений имеют одинаковые дисперсии. Однако, при моделировании реальных экономических процессов это предположение выполняется далеко не всегда. Посмотрим на ряд урожайностей зерновых в США на рис. 4.1. Можно предположить, что с начала 20 века, с повышением уровня агротехники, индустриализацией и химизацией сельского хозяйства росла не только средняя урожайность, но и абсолютные колебания урожаев вокруг среднего уровня. Если описать изменения среднего уровня урожайности некоторым уравнением регрессии, то ошибки наблюдений будут возрастать с течением времени.

Предположение о том, что ошибки  наблюдений имеют одинаковые дисперсии, называется гомоскедастичностью. Если же ошибки  наблюдений имеют разные дисперсии, то говорят о гетероскедастичности наблюдений.

В связи с понятием гетероскедастичности возникает три вопроса.

1. Как правильно провести диагностику (тестирование) существования гетероскедастичности?

2. Какие следствия для оценок получаемых по методу наименьших квадратов влечет гетероскедастичность?

3. Как решать проблему гетероскедастичности?

назад          далее

мебель стулья    

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов