Эконометрика лекции

Оценка качества модели

3.4. Оценка качества модели

Отклонения называют абсолютной ошибкой аппроксимации в i-ом наблюдении, а относительной ошибкой аппроксимации называют величину . О качестве модели судят по средней относительной ошибке аппроксимации .

Считается, что ошибка в 4 – 9 % на контрольной выборке свидетельствует о хорошем качестве построенной модели. О качестве модели судят также и по результатам дисперсионного анализа модели.

Рассмотрим, как и для случая парной регрессии

                                 (3.16)

                          (3.17)

                           (3.18)

Можно показать, что

                                                     (3.19)

Докажем это равенство.

Докажем, что две последние суммы равны нулю.

.

Равенство  эквивалентно равенству  или . Последнее равенство является первым равенством нормальной системы уравнений МНК (с учетом того, что ,  Равенство (3.19) доказано.

назад          далее

   

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов