Эконометрика лекции

Несколько иные коэффициенты

Несколько иные коэффициенты мы получим, если используем для расчетов формулы:

;.                                                                                             (7.8)

И хотя расчеты по формулам (7.7) и (7.8) могут случайно дать одинаковый результат, но в общем случае косвенный метод наименьших квадратов дает для простейшей кейнсианской модели (7.1) несколько вариантов расчета структурных коэффициентов модели. Такая ситуация называется ситуацией сверхидентифицируемости. Приведем соответствующие определения.

            Структурный параметр (коэффициент структурного уравнения системы) называется идентифицируемым, если он однозначно определяется с помощью косвенного метода наименьших квадратов, то есть существует единственная формула, связывающая этот коэффициент с коэффициентами приведенной формы.

            Уравнение структурной системы называется идентифицируемым, если идентифицируемы все входящие в него структурные коэффициенты.

            Структурный параметр называется неидентифицируемым, если не существует формул расчета этого коэффициента через коэффициенты приведенной формы модели.

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если существует несколько формул расчета этого коэффициента через коэффициенты приведенной формы модели.

Однозначный метод определения коэффициентов структурной модели в случае сверх идентифицируемости дает двухшаговый метод наименьших квадратов. Он состоит из следующих этапов:

1.                            Как и в случае косвенного метода наименьших квадратов на первом этапе находятся МНК-оценки коэффициентов приведенной формы.

назад          далее

   

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов