Эконометрика лекции

необходимость использования

·       необходимость использования фиктивных переменных в случае неоднородности данных;

·       выявление автокорреляции в остатках и пересчет коэффициентов модели при наличии автокорреляции;

·       селекция и отбор наиболее конкурентоспособных моделей на независимом материале, проверка адекватности моделей;

·       анализ структуры связей и построение системы одновременных уравнений, путевой анализ;

·       проверка условия идентификации системы одновременных уравнений;

·       оценивание параметров системы одновременных уравнений;

·       прогноз и применение к экономической политике результатов моделирования;

2) при исследовании моделей временных рядов:

·       выявление тренда, лагов, циклической компоненты;

·       проверка остатков на гетероскедастичность;

·       анализ внутренней структуры рядов, анализ специфики убывания автокорреляций и взаимных корреляций, наличие «долговременной памяти», расчет фрактальной размерности и т.д.;

·       анализ структурных изменений ряда, определение переломных моментов в ряду (break point);

·       построение сглаженных временных рядов, рекурсивных, адаптивных моделей;

·       построение ARIMA и VAR — моделей;

·       идентификация и оценивание параметров моделей (в условиях неприменимости метода наименьших квадратов);

·       проблемы выявления стационарности и коинтеграции, построение и оценка параметров моделей с исправлением ошибок;

·       Прогноз и применение к экономической политике результатов моделирования.

назад          далее