Эконометрика лекции
Коэффициенты уравнений
Коэффициенты уравнений входящие в структурную систему уравнений можно разделить на две группы: подлежащие определению и заранее известные из исходных теоретических предположений о модели. В системе (7.1) первое уравнение системы содержит подлежащие определению структурные коэффициенты a и b, а второе – представляет тождество с заранее известными двумя коэффициентами равными единице.
Метод, с помощью которого мы определили неизвестные структурные коэффициенты модели в предыдущих пунктах главы, называется косвенным методом наименьших квадратов. Суть его состоит в том, что сначала система структурных уравнений преобразуется к приведенной форме. Затем коэффициенты приведенной формы рассчитываются по методу наименьших квадратов и, наконец, структурные коэффициенты находятся из соотношений связывающих приведенные и структурные коэффициенты уравнений.
Запишем приведенную систему уравнений (7.3) в несколько ином виде:
,
(7.6)
где 
,
,
. Итак, существует, по крайней мере, два способа расчета коэффициентов
a и b. Первый способ состоит в использовании
для расчета коэффициентов 
и 
:
; 
.
(7.7)
Параграфы
- Сущность и история возникновения эконометрики
- </b>Парный регрессионный анализ
- Множественная регрессия
- Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности
- прогнозирование временных рядов
- Сглаживание Временных рядов
- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
- Моделирование структурными уравнениями
- РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ
- Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
- Временные ряды с высокой изменчивостью
- Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок
- Элементы линейной алгебры
- Элементы теории вероятностей и математической статистики
- метод наименьших квадратов