Эконометрика лекции
Коэффициент при переменной
Коэффициент при переменной КОД_СОБС, равный 3045,33, является значимым и показывает, что при переходе от хозяйств с акционерной собственности к колхозной, прибыль в среднем по совокупности увеличивается примерно на 3045 тыс. руб. Это свидетельствует либо о более высокой эффективности колхозной формы собственности в сложившихся условиях хозяйственной деятельности либо об статистически значимом искажении данных в хозяйствах с акционерной формой собственности.
Исследование влияния этой группы показателей на величину издержек производства приводит к следующему значимому уравнению регрессии:
ИЗДЕРЖКИ = – 3127,46 + 0,93 СХ_УГОД + 0,23 ОСН_ФОНД + 4369,21* КОД_СОБС,
= 0,59.
Таблица 3.56
Расчет регрессионной модели издержек по всему массиву
|
Как видно, при переходе от хозяйств с акционерной формой собственности к колхозной, издержки в среднем по совокупности увеличиваются примерно на 4369 тыс. руб. Причём, влияние величины основных фондов на издержки значимо и имеет положительный коэффициент, равный 0,23. Это означает, что при увеличении основных фондов на одну единицу, в данном случае – на 1000 руб., издержки возрастают в среднем на 230 рублей. Всё это ещё раз свидетельствует о том, что в колхозных хозяйствах большая часть средств расходуется на обслуживание (поддержание) основных фондов.
Для определения факторов, оказывающих влияние на величину заработанной платы, следует рассмотреть регрессионные модели, в которых зависимой переменной будет выступать величина заработанной платы, а в качестве объясняющих переменных – всевозможные наборы других переменных.
Рассмотрим зависимость средней заработанной платы от величины прибыли, получаемой хозяйствами. Построенная регрессионная модель будет значимой, но она не будет обладать достаточной объясняющей силой. Коэффициент детерминации этой модели составляет менее 9 %.
Таблица 3.57
|
Влияние формы собственности на величину зарплаты также не является значимым: включение в уравнение фиктивной переменной не приводит к получению содержательно интерпретируемой модели. (Отметим, что средние значения в различных совокупностях не имеют значимого различия).
назад далееПараграфы
- Сущность и история возникновения эконометрики
- </b>Парный регрессионный анализ
- Множественная регрессия
- Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности
- прогнозирование временных рядов
- Сглаживание Временных рядов
- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
- Моделирование структурными уравнениями
- РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ
- Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
- Временные ряды с высокой изменчивостью
- Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок
- Элементы линейной алгебры
- Элементы теории вероятностей и математической статистики
- метод наименьших квадратов