Эконометрика лекции

и др Вид зависимости выбирают

ln Y= a + bx;  Y = a/(1 + be^-cx) и др.

 

Вид зависимости выбирают либо графически, либо проверяя качество моделей на контрольной выборке, либо используя априорные экономические соображения. Например, валовой выпуск продукции Y в зависимости от числа x занятых работников в производстве может быть описан уравнением Y = ax^b, где 0 < b < 1. Разделив уравнение слева и справа на x получим зависимость производительности труда от числа работников в производстве: Пр Y = a/x^1-b = a/x^c  0 < c < 1.

4. Уравнение регрессии отражает связи между агрегированными переменными. Так, например, зависимость между урожайностью и количеством внесенных удобрений индивидуальна для различных полей и любая попытка определить зависимость между совокупным урожаем и совокупным внесением удобрений является лишь приближением, аппроксимацией.

Для оценивания параметров a, b обычно применяют метод наименьших квадратов (МНК). Существуют и другие методы оценки параметров, такие как: метод моментов, метод наименьших модулей, метод максимального правдоподобия.

назад          далее

Учебники, как и чем наполнить портфолио ученика начальной школы.    

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов