Эконометрика лекции

где табличное значение

,

где  - табличное значение критерия Стьюдента при уровне значимости  и с числом степеней свободы равном .

Рассмотрим пример. На рис. 4.1 дан график изменения урожайности пшеницы в США с 1866 по 1998 годы. Аппроксимируем ряд моделью вида . Расчеты выполнялись в модуле Нелинейная регрессия пакета STATISTICA. Получим уравнение

.

В модуле Непараметрические статистики, сохранив предварительно остатки и расчетные значения модели, рассчитаем значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена и его значимость.

Рис. 4.1. Урожайность пшеницы в США с 1866 по 1998 гг.

                                                                                       Таблица 4.1

Из результатов таблицы вытекает значимость коэффициента Спирмена и, следовательно, гетероскедастичность остатков модели.

назад          далее

   

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов