Эконометрика лекции

где некоторое подбираемое

где - некоторое подбираемое исследователем положительное число, называемое «гребнем», а - единичная матрица к+1–го порядка. Величина  выбирается из условий компромисса между желанием уменьшить- смещенность оценки b и уменьшить ее дисперсию за счет увеличения определителя матрицы .

Наконец, можно провести преобразование исходных данных и получить новые ортогональные факторы, называемые главными компонентами, и получить уравнение регрессии. Этот метод называется регрессией на главные компоненты.

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов