Эконометрика лекции

где множественный

,                            (3.32)

где - множественный коэффициент детерминации всех факторов с результатом;  - множественный коэффициент детерминации модели без i-го фактора.

Наконец, рассмотрим еще один способ расчета частных коэффициентов корреляции, основанный на вычислении корреляционной матрицы выборочных коэффициентов корреляции

.                                         (3.33)

Выборочным частным коэффициентом корреляции между  и  без учета влияния  является выражение

=,

где ,  — алгебраические дополнения элементов  матрицы .

Частные коэффициенты корреляции имеют те же свойства, что и обычные. При выборе наилучшей модели с их помощью определяют, какая переменная оказывает на переменную выхода наибольшее влияние. Для того чтобы выяснить, существенно ли это влияние, используют различные критерии проверки гипотезы о равенстве нулю некоторых коэффициентов регрессии. Можно, например, воспользоваться -критерием, который в данном случае называют частным -критерием. Если изучается влияние переменной  входящей в модель с коэффициентом , то основная гипотеза имеет вид -

назад          далее

заочная конференция    

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов