Эконометрика лекции

где число измерений

                          

где N  — число измерений.

Дисперсией случайного процесса называют неслучайную функцию

                           (5.3)

Величина  характеризует средний размах квадрата колебаний значений процесса вокруг . Важнейшим показателем процесса является автокорреляционная функция (АКФ)

     (5.4)

АКФ является коэффициентом корреляции между двумя сечениями процесса X(t1) и X(t2). Поэтому, пr(t1, t2)ф Ј 1, причем r(t1, t1) = r(t2, t2) = 1.

Случайные процессы делятся на стационарные и нестационарные. Для стационарного процесса должны быть выполнены следующие условия:

M(X(t))= const,                                         (5.5)

Dx(t) =const,                                            (5.6)

r(t1,t2)= r(t2-t1),                                         (5.7)

то есть для стационарных процессов АКФ зависит только от расстояния между значениями аргументов  t1  и t2 ,  а не от места расположения этих значений.

назад          далее

   

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов