Эконометрика лекции
Этот тест подробно исследован
Этот тест подробно исследован и реализован во всех статистических пакетах, STATGRAPHICS, STATISTICA и других.
Пусть
Можно показать, что DW » 2(1 – r) . Отсюда делаем вывод: чем ближе DW к двум, тем меньше автокорреляция остатков временного ряда. Более того, Дарбин и Ватсон показали, что существуют две границы duи dl (u — upper) верхняя, (l — low) нижняя, которые зависят от n, числа параметров кривой и уровня значимости a. Результаты Дарбина-Ватсона можно представить в виде табл. 5.3.
Наличие зоны неопределенности, конечно, вызывает определенные трудности при использовании теста Дарбина–Ватсона. Ширина зоны неопределенности может быть значительной. Например, при n = 19, k = 3 она образует интервал (0,218; 0,463). Поэтому, многие дальнейшие исследования были направлены на построение тестов, которые сужают зону неопределенности.
Таблица 5.3
|
Значение статистики DW |
Вывод |
|
4 – dl < DW < 4 |
Гипотеза о независимости остатков отвергается, есть отрицательная корреляция |
|
4 – du < DW < 4 – dl |
Неопределенность |
|
2 < DW < 4 – du |
Принимается гипотеза о независимости остатков |
|
du < DW < 2 |
Принимается гипотеза о независимости остатков |
|
dl < DW <du |
Неопределенность |
|
0 < DW <dl |
Гипотеза о независимости остатков отвергается, есть положительная корреляция |
Параграфы
- Сущность и история возникновения эконометрики
- </b>Парный регрессионный анализ
- Множественная регрессия
- Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности
- прогнозирование временных рядов
- Сглаживание Временных рядов
- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
- Моделирование структурными уравнениями
- РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ
- Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
- Временные ряды с высокой изменчивостью
- Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок
- Элементы линейной алгебры
- Элементы теории вероятностей и математической статистики
- метод наименьших квадратов