Эконометрика лекции

Для построения

Для построения эконометрических моделей использовался метод К. Гаусса. В этой связи напомним, что по оценке К. Гаусса, метод наименьших квадратов он разрабатывал в противовес методу, предложенному в 1755 году Р. Босковичем, а в 1789 году, уточненному П. Лапласом, которые ориентировались изначально на минимизацию суммы модулей отклонений расчетных значений от фактических. Предложение Гаусса исходило из предположения, что в случае перехода к поиску минимума по сумме квадратов появляется возможность существенно упростить решение на основе дифференциального исчисления.

Среди эконометрических исследований 40-х годов выполненных в России отметим работы В.М. Обухова. Это был первый ученый, которому удалось за довольно продолжительный период времени (1872–1931 гг.) на союзном уровне описать динамику урожайности зерновых культур уравнениями с малым числом параметров. Здесь для нас особенно примечателен тот факт, что методы выполнения прогностических работ, использованные В.М. Обуховым, задолго до современных авторов уже предполагали разбиение изучаемой совокупности на «обучающую» и «проверочную» части (cross-validation method).

Новым этапом в формировании эконометрики явилось построение экономических предсказателей (барометров), в частности гарвардского барометра. Идея заключалась в предсказании динамики одних элементов экономики с помощью других, которые в своих изменениях опережают первые. В течение 1903–1914 годов и нескольких лет после первой мировой войны удавалось прогнозировать поворотные пункты в усредненных кривых фондового рынка, товарного рынка и денежного рынка с заблаговременностью несколько месяцев. Но со второй четверти 20-го века гарвардский барометр потерял прогнозирующие свойства возможно в связи с появлением мощных внешних регулирующих воздействий на экономику США.

назад          далее