Эконометрика лекции

Для получения интервалов

Для получения интервалов прогноза по линейному уравнению регрессии преобразуем с учетом формул (2.5) уравнение

x = a + bx                                                          (2.22)

в уравнение

x = .                                             (2.23)

Из (2.1) вытекает, что D(Y) = , из свойств дисперсии среднего, имеем  . Далее,  следовательно

D() = + s() = . (2.24)

Переходя от стандартного теоретического отклонения к стандартной выборочной ошибке, получаем

S() =  = .    (2.25)

Выберем некоторый уровень надежности g, например, равный 0,95, то есть выберем 95 % уровень надежности прогноза. Тогда доверительный интервал для расчета прогноза  при данном значении x^* рассчитывается по формуле:

назад          далее

   

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов