Эконометрика лекции

Дайте определение

1.     Дайте определение гетероскедастичности наблюдений.

2.    Расскажите о тестировании гетероскедастичности на основе теста Голдфелда-Кванта.

3.    Опишите как применяется для обнаружения гетероскедастичности тест ранговой корреляции Спирмена.

4.    Каковы последствия гетероскедастичности в случае при использования МНК для построения модели?

5.    Опишите подходы к устранению гетероскедастичности основанные на преобразовании исходных данных.

6.  Сформулируйте теорему Айткена о коэффициентах обобщенного МНК.

7.    Опишите алгоритм обобщенного метода наименьших квадратов (ОМНК) для построения уравнения регрессии в случае гетероскедастических наблюдений.

назад          далее

   

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов