Эконометрика лекции

Далее мы строим модель вида где

Далее мы строим модель вида

,                            (3.43)

где — урожайности сельскохозяйственной культуры в текущем и будущем году.

Принимая модель (3.43), мы предполагаем, что средняя сила влияния  урожая текущего года на урожай будущего года одинакова для всех трех случаев прогноза, а переменные отражают особенности агрометеоситуации в неблагоприятные и благоприятные годы для данной сельскохозяйственной культуры.

Фиктивные переменные позволяют строить модели для исследования структурных изменений. При этом мы получаем кусочно-линейные модели.

Пусть  зависимая переменная, например, урожайность сельскохозяйственной культуры,  - период наблюдения. Предположим, исследователь считает, что с начала 90-х годов в сельском хозяйстве произошли структурные изменения и линия регрессии будет отличаться от той, что была при . Чтобы оценить такую модель, введем бинарную переменную , полагая  при   и   при . Пусть  - некоторая объясняющая переменная, например, фондовооруженность отрасли.

назад          далее

Прибыль, что такое маркетинг магазина.    

Параграфы

• Сущность  и  история возникновения  эконометрики
• </b>Парный  регрессионный анализ
• Множественная  регрессия
• Гетероскедастичность  моделей, ее  обнаружение  и  методы  устранения  гетероскедастичности
• прогнозирование  временных  рядов
• Сглаживание Временных рядов
• ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
• Моделирование структурными  уравнениями
• РАЗНОСТНЫЕ  УРАВНЕНИЯ  И  ИХ  РЕШЕНИЕ
• Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
• Временные ряды с высокой изменчивостью
• Ложная регрессия, коинтеграция и  модели корректировки ошибок
• Элементы линейной алгебры
• Элементы теории вероятностей и математической статистики
• метод наименьших квадратов