Эконометрика лекции
Далее для построения
r(Y, Y1) = 
=
=
=
.
Далее, для построения доверительных интервалов для коэффициентов a и b нам понадобятся формулы для расчета дисперсий коэффициентов модели a и b. Имеем
.
Но, 
. Следовательно,
.
Окончательно,
. (2.19)
Аналогично получаем, что
Но
=
Наконец, ранее было доказано, что
назад далееПараграфы
- Сущность и история возникновения эконометрики
- </b>Парный регрессионный анализ
- Множественная регрессия
- Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения гетероскедастичности
- прогнозирование временных рядов
- Сглаживание Временных рядов
- ОДНОВРЕМЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ. МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
- Моделирование структурными уравнениями
- РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ
- Стационарные временные ряды авторегрессии-скользящего среднего
- Временные ряды с высокой изменчивостью
- Ложная регрессия, коинтеграция и модели корректировки ошибок
- Элементы линейной алгебры
- Элементы теории вероятностей и математической статистики
- метод наименьших квадратов