Эконометрика лекции

Частный критерий

Частный Image-критерий предназначенный для включения фактора в модель сравнивает прирост факторной дисперсии за счет дополнительно включенного фактора с остаточной дисперсией приходящейся на одну степень свободы по регрессионной модели в целом.

Image.                  (3.34)

Величина Image показывает долю вариации y объясненную регрессией за счет введения фактора xi, Image - это доля остаточной вариации модели включающей полный набор факторов. Если числитель и знаменатель (3.34) умножить на Image, то получим отношение не долей, а отношение прироста факторной объясняющей суммы квадратов отклонений к остаточной сумме квадратов. Так как прирост факторной суммы квадратов обусловлен включением в модель одного фактора, то число степеней свободы для него равно Image.

Для остаточной суммы квадратов Image.Фактическое значение частного Image-критерия сравнивается с табличным при некотором уровне значимости Image. Если наблюдаемый Image-критерий превышает табличное значение, то фактор признают значимым и оставляют в модели, если наблюдаемый Image-критерий меньше табличного, то фактор признается незначимым и принимается гипотезаImage Аналогичную процедуру можно применять и для усложнения модели путем решения вопроса о включении в нее нового фактора. В пакетах прикладных программ, например, в пакете STATISTICA реализованы как процедура включения, так и процедура исключения фактора из модели. Пользователь определяет сам критические значения критериев для включения и исключения факторов ImageиImage.

назад          далее

цфт зао